久期缺口(久期缺口公式怎么推导)

久期缺口相信很多的网友都不是很明白，包括久期缺口公式怎么推导也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于久期缺口和久期缺口公式怎么推导的一些知识点，主要信息如下：

一、久期对商业银行的影响

1.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强;如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性也随之减弱。

2.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,流动性也随之减弱;如果市场利率上升,流动性也随之增强。

3.当久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响。这种情况*发生。

二、久期敞口什么意思

1、是指用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额：

2、①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。

3、②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。

三、久期缺口公式怎么推导

1、久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，

2、当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；

3、当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。

4、当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响。

四、久期分析与缺口分析的区别

1、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

2、而缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。缺口分析是对利率变动进行*性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法。

3、两者为不同的概念分析，所指含义不同，意义也不一样。

关于久期缺口的内容到此结束，希望对大家有所帮助。

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